本期报告通过多维度数据分析，深入剖析 2025 年 7 月 1 日至 7 月 14 日期间比特币与以太坊市场的表现，结合多空比率、合约持仓量与资金费率等链上与衍生品指标，呈现资金情绪与趋势演变。量化版块聚焦“ATR 波动通道策略”在加密市值前十项目（不含稳定币）中的应用，透过系统参数优化与回测验证，展现出良好的趋势识别与风控能力。相较单纯持有 BTC 与 ETH，该策略在报酬与回撤控制上更具优势，具备实用性与执行纪律。
要点总结：
- BTC 连续刷新历史高点，ETH 横盘整理：近两周 BTC 突破 123,000 USDT 并稳步上行，技术结构与资金流动保持健康；ETH 则在波段高点附近震荡整理，成交量持续萎缩，市场追涨意愿转弱。
- 杠杆资金回升，风险偏好修复：BTC 与 ETH 合约持仓金额分别上涨超 20% 与近 30%，显示市场杠杆热度回温，尤其 ETH 杠杆资金进场积极，反映市场对其补涨预期增强。
- 资金费率震荡，市场情绪偏谨慎：BTC 与 ETH 资金费率整体围绕零轴震荡，显示市场处于多空均衡状态，当前上涨主要由现货或低杠杆资金推动，整体结构相对稳健。
- 空头爆仓主导，市场动能理性释放：7 月中旬 BTC 与 ETH 上涨阶段伴随空头爆仓金额大幅上升，尤其 7 月 10 日突破关键位时爆仓逼近 10 亿美元，反映多头节奏理性，市场上涨基础扎实。
- ATR 区间突破策略稳定性佳，具备中短期趋势捕捉能力：量化分析聚焦“ATR 波动通道策略”，在 XRP 等币种中透过突破与回撤逻辑控制风险、锁定收益，累计收益逾 200%，整体回撤可控，胜率虽低但盈亏结构良好，展现稳健的交易节奏与防守能力。
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Gate 团队
2025 年 7 月 17 日
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